13년 만에 8,000억 원 손실 났다는 4대 은행, 원인 밝혀졌다

KB국민·신한·하나·우리은행
총 8,239억 원의 손실 기록
국내 비상계엄 영향 받아

국내 주요 금융지주들이 지난해에 이어 올해도 사상 최대 실적을 갈아치울 것으로 전망되고 있는 가운데 국내 4대 은행(KB국민, 신한, 하나, 우리은행)이 13년 만에 외환 거래에서 대규모 손실을 기록했다는 보도가 등장해 업계가 충격에 휩싸이고 있다. 이는 매일경제의 보도를 통해 전해졌다.

22일 금융감독원의 금융통계정보시스템에 따르면, 지난해 4대 은행의 외환 거래 손실은 총 8,239억 원에 달하는 것으로 나타났다. 이는 2011년 이후 처음으로 기록된 대규모 손실이며, 당시 글로벌 금융위기의 여파로 4대 은행은 각각 2,073억 원(2010년)과 4,888억 원(2011년)의 손실을 기록한 바 있다.

이어 4대 은행은 올해 상반기에만 3,864억 원 규모의 외환거래 누적 손실을 기록하는 등 이미 강달러 흐름에 따른 손실을 기록한 것으로 전해졌다.

이번 손실의 주요 원인으로는 달러 대비 원화 환율의 급격한 하락이 지목된다. 서울외국환중개 자료에 따르면, 달러 대비 원화 환율은 2023년 12월 말 1,289.4원에서 2024년 12월 말 1,474.1원으로 약 200원이 하락했다.

이러한 급격한 환율 변동은 외화 자산의 회수 및 외화 부채 상환 시 손실로 직결되었다. 외환 거래 손익은 자산 회수 또는 부채 상환 시점의 원화 장부가액과 실제 회수·상환 금액의 차이로 산출되는데, 원화 약세로 인해 국내 은행들이 예상보다 큰 손실을 본 것이다.

특히, KB국민은행과 우리은행의 외환 거래 손실이 두드러졌다. KB국민은행은 지난 2019년 이후 계속해서 외환 거래 순이익을 기록했으나, 지난해 3,438억 원의 순손실로 전환됐다. 이어 우리은행 역시 3년 연속 순이익을 기록하다가 지난해에는 1조 324억 원의 손실로 돌아섰다.

금융권에서는 이러한 손실이 우크라이나 전쟁과 같은 글로벌 지정학적 요인, 국내 비상계엄에 따른 불확실성, 그리고 달러 강세로 인한 외화 부채 평가손실의 증가로 인한 것이라고 분석했다. 그러나 우리은행 측은 외환 거래 손익과 파생상품 손익을 종합적으로 고려했을 때 전반적인 손실은 아니라고 밝혔다.

아울러 외환 거래 손실 외에도 원화값 급락은 국내 은행의 자산 건전성 지표에도 부정적인 영향을 미쳤다. 4대 은행의 위험가중자산(RWA)은 지난해 총 849조 원으로 전년 대비 9% 이상 증가했다.

이는 하나은행이 공식 출범하며 4대 은행 체계가 갖춰진 2015년 이후 최고 증가율이다. 위험가중자산은 은행의 자산 건전성에 직접적인 영향을 미치는 지표로, 급격한 증가는 은행의 자본 구조에 부담을 준다.

이에 따라 주요 건전성 지표인 보통주 자본(CET1) 비율도 일제히 하락했다. KB국민은행의 CET1 비율은 전년 대비 0.41%P 감소한 14.5%를 기록했으며, 신한은행(0.28%P 감소), 하나은행(0.14%P 감소), 우리은행(0.12%P 감소)도 일제히 하락했다.

금융당국은 올해 하반기부터 주요 은행들에 11.5% 이상의 CET1 비율을 요구할 예정으로 알려졌으며, 이에 따라 4대 은행은 이를 충족하기 위한 전략적 대응이 필요한 상황이다. CET1은 위험가중자산(RWA) 대비 보통주 자본 비율로, 은행이 예상치 못한 손실이 발생했을 때 이를 감당할 수 있는 능력을 가늠하는 지표로 활용되고 있다.

4대 은행은 이러한 상황을 극복하기 위해 다양한 대응책을 모색하고 있다. KB국민은행은 달러 조달 부채를 점진적으로 환위험이 없는 원화 부채로 전환하겠다고 발표했다. 이를 통해 외화 부채로 인한 환위험을 줄이고 자산 건전성을 강화하려는 의도로 풀이된다.

더하여 최근 달러화 약세가 나타나고 있으나 이는 달러당 원화값 상승으로 이어지지 않아 은행권의 어려움이 계속될 가능성이 있다. 2024년 초 기준 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 98.29로 3년 만에 최저치를 기록했으나, 원화값 상승률은 이에 미치지 못했다.

이러한 흐름 속에서 금융 전문가들은 국내 은행들의 외화 자산 관리 전략을 점검하고, 환율 변동성에 대비한 리스크 관리 체계를 강화해야 한다고 조언하고 있다. 특히, 불확실성이 지속되는 글로벌 경제 상황과 국내 금융 시장의 변동성을 고려할 때, 보다 신중한 외환 거래 정책과 자산 건전성 강화 방안이 필요하다는 평가가 이어지고 있다.

한편, 외환거래 손익이 전년 말 대비 적자로 돌아선 KB국민은행·우리은행과는 달리 지난해 달러 강세에도 외환 관련 부문에서 흑자를 낸 시중은행이 있다. 이는 하나은행과 신한은행이다.

금융권에 따르면 하나은행은 지난해 말 기준 외환 관련 손익으로 4,155억 700만 원을 기록한 것으로 확인됐다. 이는 전년 대비 27.85% 상승한 수치다. 이어 신한은행 1,367억 5,900만 원을 기록했다.

이는 전년 대비 54.04% 오른 것이다. 세부적으로 하나은행은 외환거래 이익이 6조 7,940억 5,200만 원으로 외환거래 손실 6조 3,785억 4,500만 원보다 높았다. 이어 신한은행은 외환거래 이익이 5조 7,529억 9,900만 원, 외환거래 손실이 5조 6,162억 4,000만 원을 기록한 것으로 전해진다.